Fille du comte Siegfried ou Sigefroid 1er de Luxembourg et de Hedwige de Nordgau. Elle épousa l’empereur Henri II dit le Boiteux, avec lequel elle co-règne.
Profitant du statut de Cunégonde, ses frères et autres proches parents outrepassèrent souvent leurs droits en Haute Lorraine, usurpation d’évêché à Metz, accaparement de terres et même capture du duc Thierry 1er de Lorraine. Henri II mit difficilement fin à ces abus.
Un an après la mort de son époux elle se retira en 1025 dans le monastère des bénédictines qu’elle avait fondée à Kaufungen [1] en Hesse. Elle fut inhumée dans la cathédrale de Bamberg [2] au côté de Henri II. Elle fut canonisée le 29 mars 1200 par le pape Innocent III.