Fille du roi Christian V et de la reine consort, Charlotte-Amélie de Hesse-Cassel .
Sophie-Hedwige sera fiancée 3 fois. Enfant, elle est fiancée à son cousin, Jean-Georges IV de Saxe , conformément à la politique traditionnelle du mariage dynastique entre le Danemark et la Saxe. En 1689, le mariage est prévu pour 2 ans plus tard, mais lorsque Jean George succède à son père en 1691, il rompt les fiançailles.
En 1692 et entre 1694 et 1697, un mariage avec le futur Joseph 1er, est suggéré. Cependant, Sophie-Hedwige refuse de se convertir au catholicisme malgré les pressions considérables de son père. Entre 1697 et 1699, le Danemark souhaite s’allier à la Suède grâce à un double mariage entre le roi Charles XII de Suède et la princesse Sophie-Edwige de Danemark, et le Prince Charles de Danemark et Edwige-Sophie de Suède qui a lieu en 1698, mais le premier mariage est alors remplacé par celui de la princesse Ulrique-Eléonore de Suède avec le landgrave [1] Frédéric de Hesse-Cassel qui aura lieu en 1715.
En outre, Charles XII ne souhaite pas se marier et l’alliance dano-suédoise rencontre une grande résistance en Suède.
Sophie-Hedwige reste officiellement célibataire, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles elle conclut un mariage secret avec le noble Carl Adolph von Plessen .
En 1699, le père de la princesse meurt et son frère, Frédéric IV lui succède. En accord avec la tradition, Sophie-Hedwige vit avec sa mère jusqu’à la mort de celle-ci en 1714, puis à la cour de son frère le roi.
Parmi ses dames d’honneur figurait Elisabeth Helene von Vieregg , qui devient en 1701 la maîtresse royale de son frère et, en 1703, sa deuxième femme.
À la mort de sa mère en 1714, la princesse hérite des domaines Gjorslev [2] et Erikstrup, qu’elle échange avec le roi contre les domaines de Dronninglund [3], Dronninggård [4] et Børglum Abbey [5].
Elle entretient de bonnes relations avec son frère jusqu’en 1721, date à laquelle elle quitte la cour avec son jeune frère, le prince Charles, pour protester contre le mariage du roi avec Anne-Sophie de Reventlow .
Les frères et sœurs s’installent avec leurs propres tribunaux au manoir de Vemmetofte [6], dont Charles a hérité de leur mère. Ils ont une cour de 70 nobles courtisans, dirigée par Carl Adolph von Plessen. Sophie-Hedwig, ainsi que Charles, fondent des écoles pour les paysans des domaines.
Après la mort de son frère Charles en 1729, elle hérite des domaines de Vemmetofte, Højstrup et Charlottenborg [7] ainsi que des dettes, qu’elle réussit à gérer grâce aux revenus des domaines des Palais Sorgenfri [8], Dronninggård et Frederiksdal [9], qu’elle obtient de son neveu lorsqu’il succède à son frère en 1730.
La princesse est une portraitiste talentueuse et s’intéresse à la musique, aux travaux manuels tels que les ornements en ivoire et à la broderie. Elle rassemble des livres de psaumes et divers écrits. Un certain nombre de ses créations sont conservées dans la collection royale du château de Rosenborg [10].
En 1735, le couvent de Vemmetofte pour les nobles célibataires est fondé sur instruction de son testament. Elle meurt à l’âge de 57 ans à Charlottenborg
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